Эти определения в большей мере относятся к понятию риска в целом. Об экономическом же риске следует говорить как о процессе принятия решений в условиях неопределенности с учетом как экономических, так и политических, нравственных, психологических и других последствий, главным образом, неблагоприятных. В процессе хозяйственной деятельности при принятии решений следует: учитывать степень вероятности достижения нужного результата и вероятность отклонения от него; пытаться выявить возможности реализации своих решений, чтобы предотвращать неблагоприятные последствия.
Различают две функции риска: стимулирующую и защитную. Стимулирующая функция имеет два аспекта: конструктивный и деструктивный, первый из которых проявляется в том, что риск при решении экономических задач выполняет роль своеобразного катализатора, особенно при принятии инновационных инвестиционных решений. Второй аспект связан с тем, что принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к авантюризму. Авантюра – разновидность риска, объективно содержащая значительную вероятность невозможности осуществления задуманной цели, хотя лица, принимающие такие решения, этого не осознают.
Защитная функция также имеет два аспекта: историко-генетический и социально-правовой. Содержание первого аспекта состоит в том, что люди всегда стихийно ищут формы и средства защиты от возможных нежелательных последствий. На практике это проявляется в создании страховых, резервных фондов, страховании предпринимательских рисков. Сущность второго аспекта заключается в необходимости внедрения в хозяйственное, трудовое, уголовное законодательства категорий правомерности риска. Впервые нечто похожее было введено в уголовном законодательстве СССР и союзных республик, где предусматривалось понятие хозяйственного и профессионального рисков и регламентировалось освобождение от уголовной ответственности в связи с ними.
Экономические риски функционирования экономики обусловлены в определенной мере социальной средой, давшей ей жизнь и не только материальную, но и духовную. Роль социальной среды велика, и ее влияние сказывается, прежде всего, на формулировке цели функционирования макроэкономики страны. При этом накладываемые идеологами экономики ограничения таковы, что они исключают влияние духовных устремлений нации, а замыкают ее на «тело», «желудок». Так, например, объявив главной, основной целью экономики увеличение валового национального продукта – цель, которая всем понятна, мы исключаем (отделяем) из сферы материального развития духовность, в том числе экономики как системы. Эти проблемы рассматриваются в данной работе как основные факторы, обусловливающие экономическое развитие науки, а не отдельных личностей.
В российском законодательстве не содержится информации об экономическом риске. В результате представление об ответственности несколько размыто в случаях, когда отрицательные последствия происходят, с одной стороны, вследствие обоснованного риска, а с другой стороны – вследствие некомпетентности хозяйственного руководителя.
В данной монографии излагаются основы количественного (теоретического) анализа, определение которого дал Найт. С этой целью вводятся вероятностные показатели, в совокупности представляющие собой вектор, который в качестве компоненты содержит вероятности потерь и прибыли в различных формах, взаимосвязанных и взаимозависимых между собой. Эти показатели позволяют рассчитать область допустимых состояний – параметров экономической системы с учетом свойств самой системы, средств ее контроля, а также внешних и внутренних возмущающих факторов.
Отметим, что в отличие от работы [26], где дан анализ экономической безопасности на качественном уровне, в данной работе анализ экономической безопасности рассматривается на количественном уровне. При этом идет речь об экономике как динамической системе, параметры которой изменяются во времени, подлежат контролю и ограничению. Управление в рассматриваемой системе связано с прибылью и потерями (рисками), что обусловливает необходимость прогнозировать динамику процессов, порожденных экономикой, следовательно, и рисков.
Задачи и проблемы, рассматриваемые в монографии, представляют область интересов менеджмента различного уровня от макро– до микроэкономики. В основу положены проблемы контроля и управления, свойственные каждой динамической системе, в том числе и экономике. Указанные проблемы в отличие от технических динамических систем обусловлены рядом особенностей. Это, прежде всего, наличие человека, как основного звена системы контроля и управления. Кроме того, в отличие от человеко-машинных систем в экономике человек широко использует не только свои аналитические возможности, в том числе логику мышления, а обращается к своему подсознанию, мыслям, которые он называет интуицией. Именно эта особенность затрудняет построение математических моделей как микро-, так и макроэкономики, а также объектов, их наполняющих.
В разделе «Микроэкономика» мы ограничились такими экономическими операциями, процессами, как инвестирование и кредитование, которые наиболее подвержены потерям, так как они оцениваются большой величиной риска. Оказалось физически невозможным охватить другие экономически операции. Но в этом и нет необходимости, так как приведенный материал достаточно емко отобразил методы и способы решения проблем экономической безопасности и риска. Проблема прогнозирования риска решена с помощью динамических моделей производственных предприятий, теоретическим основоположником которых по праву является Т.К.Сиразетдинов (академик АН РТ).
Редактор Савва Е.Б. проявила незаурядные способности в подготовке материала к печати. Автор высоко оценивает качество редактирования и выражает искреннюю признательность за проведенную работу.
Данная монография может быть использована для лиц, имеющих различную математическую подготовку. Исходный вариант подготовлен для лиц, обладающих глубокой математической подготовкой, в том числе для специализации «Экономический риск-менеджмент» специальности «Прикладная математика». Для экономистов необходимо ограничиться линейными моделями, стационарными случайными процессами, не усеченными плотностями вероятностей и т. п.
Материал данной работы может быть использован при чтении специальных курсов по проблемам риск-менеджмент.
Учитывая, что данная книга издается впервые, автор понимает, что ей присущи недостатки как на уровне идеологии, так и на уровне конкретных моделей. Буду признателен за любую критику как в публичном изложении, так и в личном.
Часть I. Макроэкономика
Глава 1. Истоки экономических рисков
1.1. Понятие национальной безопасности
Изначально термин «безопасность» был связан с человеком. Официально он появился в 1190 г. в словаре Роберта и означал спокойствие духа человека, которое обеспечивается для разных людей различным образам в зависимости от их психики. При этом возникла проблема защищенности; степени защищенности; наличия такой оценки; объективности принятой оценки. Все это создало неопределенность суждений отдельных людей.
Впоследствии понятие «безопасность» было расширено от человека до государства. В XVIII веке понятие безопасность трансформируется. В это время утверждается общая точка зрения, что главная цель государства есть общее благосостояние и безопасность нации. В результате безопасное состояние общества стали характеризовать материальными, экономическими, политическими параметрами, которые создает система государственной власти, включающая необходимые органы и организации.
В России понятие безопасность было принято, начиная с 1881 г., когда был введен термин «государственная безопасность», а затем понятие «охранение общественной безопасности» как деятельности политического сыска. В 1934 г. законодательно закрепилось понятие «государственной безопасности», в сферу которого была включена духовная жизнь общества, связанная с реализацией прав граждан на создание объединений, организаций, союзов с приведением в жизнь конституционного принципа свободы совести и т. п.
Исторически государственная безопасность как наука возникла из недр социальных наук, рассматривающих общественные системы. Так, один из основателей основных принципов методов социологии О.Конт делил социологию на две части: социальную статику и социальную динамику. Социальная статика должна была изучать условия и законы функционирования общественной системы. Здесь контовская социология рассматривала такие общественные институты, как семья, государство, религия с точки зрения их общественных функций, роли в установлении согласия и солидарности. В социальной динамике Конт развивал теорию общественного прогресса, решающим фактором которого, по его мнению, выступало духовное и умственное развитие человека.